Em entrevista à VanityFair, Nia DaCosta relembrou alguns dos dias difíceis durante a gravação de As Marvels. Segundo ela, os pontos mais baixos foram aqueles em que a produção perdia o sentido:
“Às vezes você estava em uma cena e pensava: ‘O que diabos essa merda significa?’ Ou um ator está olhando para alguma coisa maluca acontecendo no espaço, e eles estão [na verdade] olhando para um X azul. Obviamente houve dias difíceis, e dias em que você pensava ‘isso simplesmente não está funcionando’.”
DaCosta contou também que antes de começar as gravações de As Marvels, o estúdio a encorajou a conversar com outros diretores do MCU. DaCosta citou que teve conversas com cineastas como James Gunn (Guardiões da Galáxia), Chloé Zhao (Eternos), Taika Waititi (Thor: Ragnarok) e Destin Daniel Cretton (Shang-Chi).